CBOE 3-Month Volatility Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:98.79% (+20.86%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.1865 | 7.01 | |
| 0.0982 | 13.53 | |
| 0.9358 | 167.68 | |
| 0.2312 | 30.94 |
估计样本:
2006年7月17日至2026年1月30日
2006年7月17日至2026年1月30日
新息冲击曲线
波动率预测
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