V-Lab: CBOE 3-Month Volatility Index指数GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE 3-Month Volatility Index指数GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:99.46% (-9.84%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 22:17

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1875	7.51
$α$	0.1026	13.60
$β$	0.9357	175.74
$γ$	0.2243	28.97

估计样本:
2006年7月17日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测