CBOE 3-Month Volatility Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:73.27% (-0.31%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0909 | 0.70 | |
| 0.1200 | 33.13 | |
| 0.7930 | 193.94 | |
| -4.0616 | -22.80 |
估计样本:
2006年7月17日至2026年1月30日
2006年7月17日至2026年1月30日
新息冲击曲线
波动率预测
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