V-Lab: CBOE 3-Month Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE 3-Month Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:101.82% (-6.68%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 22:17

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7880	4.21
$α$	0.2012	6.35
$β$	0.6606	14.65
$γ_{1}$	-0.3524	-3.53
$γ_{2}$	0.5401	3.45
$γ_{3}$	-0.2907	-2.29
$γ_{4}$	0.1695	1.34
$γ_{5}$	-0.1171	-0.82
$γ_{6}$	0.1675	1.06
$γ_{7}$	-0.4001	-2.13
$γ_{8}$	0.8450	2.77

估计样本:
2006年7月17日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测