CBOE 3-Month Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月13日 星期五波动率预测:91.26% (+18.02%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0581 | 7.28 | |
| 0.2107 | 6.83 | |
| 0.6546 | 15.51 | |
| 0.0014 | 0.65 |
估计样本:
2006年7月17日至2026年2月6日
2006年7月17日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE 3-Month Volatility Index其他分析
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