V-Lab: CBOE巴西ETF波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE巴西ETF波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月9日星期四波动率预测:101.01% (-1.37%)

更新于2025年1月10日星期五 UTC 21:00

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2568	5.32
$α$	0.1402	3.56
$β$	0.6862	12.74
$γ_{1}$	0.0119	0.09
$γ_{2}$	0.0322	0.17
$γ_{3}$	0.0575	0.34
$γ_{4}$	-0.2974	-1.58
$γ_{5}$	0.5066	2.62
$γ_{6}$	-0.8246	-4.04
$γ_{7}$	1.3272	4.50

估计样本:
2011年3月16日至2024年8月30日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测