V-Lab
CBOE巴西ETF波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
77.12%
decreased by 6.03%
1周
77.98%
decreased by 5.17%
1个月
79.85%
decreased by 3.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2011年3月16日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 4.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 26.5917 | 2.46** |
| αARCH | 0.1034 | 4.06*** |
| βGARCH | 0.9024 | 21.01*** |
| ν自由度 | 4.1120 | 1.50 |
0.902
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 26.5917 | 2.46** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1034 | 4.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9024 | 21.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1120 | 1.50 |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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