V-Lab
CBOE巴西ETF波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
58.47%
decreased by 3.32%
1周
63.22%
increased by 1.43%
1个月
72.65%
increased by 10.86%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年3月16日 至 2026年9月24日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 4.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 26.5506 | 2.45** |
| αARCH | 0.1032 | 4.05*** |
| βGARCH | 0.9025 | 21.00*** |
| ν自由度 | 4.0958 | 1.51 |
0.903
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 26.5506 | 2.45** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1032 | 4.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9025 | 21.00*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0958 | 1.51 |
持续性:
0.903
半衰期:
7天
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