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CBOE S&P 500 Spot Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
179.73%
increased by 4.97%
1周
185.59%
increased by 10.83%
1个月
201.61%
increased by 26.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2006年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.62，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 5.62 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 216.5208 | 2.50** |
| αARCH | 0.1197 | 5.21*** |
| βGARCH | 0.9495 | 45.06*** |
| ν自由度 | 5.6159 | 1.62 |
0.949
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 216.5208 | 2.50** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1197 | 5.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9495 | 45.06*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.6159 | 1.62 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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