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V-Lab

CBOE S&P 500 Spot Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

209.01%

decreased by 12.24%

1周

216.03%

decreased by 5.22%

1个月

226.29%

increased by 5.04%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7700	5.81
$α$	0.1332	7.19
$β$	0.6956	16.70
$γ_{1}$	0.0211	2.36
$γ_{2}$	-0.0390	-3.29
$γ_{3}$	0.0223	4.04

估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日