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V-Lab

CBOE S&P 500 Spot Volatility Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

188.79%

decreased by 11.24%

1周

196.38%

decreased by 3.65%

1个月

212.76%

increased by 12.73%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	10.9167	15.18
$α$	0.1358	50.26
$β$	0.7732	188.99
$γ$	-7.8271	-24.49

估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日