CBOE S&P 500 Spot Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
249.99%
decreased by 9.76%
1周
249.48%
decreased by 10.27%
1个月
247.68%
decreased by 12.07%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 12.66 | |
| 0.0732 | 26.21 | |
| 0.9045 | 261.80 |
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日
2006年1月3日至2026年7月2日
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