CDX/CBOE NA Investment Grade 1-Month Volatility Index (BP Volatility)广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
87.15%
decreased by 1.71%
1周
92.08%
increased by 3.22%
1个月
101.94%
increased by 13.08%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 16.35 | |
| 0.0963 | 20.13 | |
| 0.8022 | 83.01 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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