CDX/CBOE NA Investment Grade 1-Month Volatility Index (BP Volatility)曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
107.97%
decreased by 1.49%
1周
117.00%
increased by 7.54%
1个月
126.20%
increased by 16.74%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7379 | 13.38 | |
| 0.1286 | 5.37 | |
| 0.6269 | 11.21 | |
| -0.0021 | -0.79 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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