CDX/CBOE NA Investment Grade 1-Month Volatility Index (BP Volatility)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
105.01%
decreased by 1.53%
1周
113.68%
increased by 7.14%
1个月
122.45%
increased by 15.91%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7224 | 15.65 | |
| 0.1282 | 5.31 | |
| 0.6255 | 11.14 | |
| -0.0033 | -4.70 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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