澳大利亚S&P/ASX200波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
73.76%
decreased by 0.42%
1周
79.65%
increased by 5.47%
1个月
88.17%
increased by 13.99%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月2日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7455 | 7.74*** |
| αARCH | 0.1648 | 6.13*** |
| βGARCH | 0.6726 | 15.95*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0449 | -1.89* |
| γ2 | 0.0667 | 1.95* |
| γ3 | -0.0454 | -2.16** |
| γ4 | 0.0356 | 2.42** |
0.837
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7455 | 7.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1648 | 6.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6726 | 15.95*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0449 | -1.89* |
| γ2 | 0.0667 | 1.95* |
| γ3 | -0.0454 | -2.16** |
| γ4 | 0.0356 | 2.42** |
持续性:
0.837
半衰期:
4天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析