V-Lab
澳大利亚S&P/ASX200波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
119.62%
increased by 15.03%
1周
117.29%
increased by 12.70%
1个月
112.89%
increased by 8.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9847 | 14.49*** |
| αARCH | 0.1571 | 6.30*** |
| βGARCH | 0.7094 | 19.02*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -0.51 |
0.866
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9847 | 14.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1571 | 6.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7094 | 19.02*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -0.51 |
持续性:
0.866
半衰期:
5天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析