V-Lab
澳大利亚S&P/ASX200波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
87.11%
increased by 5.77%
1周
88.96%
increased by 7.62%
1个月
91.83%
increased by 10.49%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7452 | 7.71*** |
| αARCH | 0.1648 | 6.13*** |
| βGARCH | 0.6735 | 16.03*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0450 | -1.88* |
| γ2 | 0.0669 | 1.94* |
| γ3 | -0.0453 | -2.13** |
| γ4 | 0.0355 | 2.39** |
0.838
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7452 | 7.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1648 | 6.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6735 | 16.03*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0450 | -1.88* |
| γ2 | 0.0669 | 1.94* |
| γ3 | -0.0453 | -2.13** |
| γ4 | 0.0355 | 2.39** |
持续性:
0.838
半衰期:
4天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析