V-Lab
澳大利亚S&P/ASX200波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
93.73%
increased by 3.93%
1周
96.61%
increased by 6.81%
1个月
102.35%
increased by 12.55%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月24日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 5.60*** |
| αARCH | 0.1439 | 3.51*** |
| βGARCH | 0.7476 | 22.56*** |
| γ杠杆 | -0.0003 | 0.00 |
0.891
持续性6天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 5.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1439 | 3.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7476 | 22.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0003 | 0.00 |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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