V-Lab
CBOE高盛波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月23日 星期二波动率预测:85.26% (+1.43%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.2517 | 12.77 | |
| 0.1451 | 15.06 | |
| 0.8619 | 153.09 | |
| -0.1451 | -13.89 |
估计样本:
2011年1月7日至2025年9月19日
2011年1月7日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.2517 | 12.77 | |
| 0.1451 | 15.06 | |
| 0.8619 | 153.09 | |
| -0.1451 | -13.89 |
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析