V-Lab
南非市场指数波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
62.57%
decreased by 3.22%
1周
62.77%
decreased by 3.02%
1个月
63.32%
decreased by 2.47%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:47
参数估计
2007年2月1日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9549 | 4.40*** |
| αARCH | 0.1300 | 3.22*** |
| βGARCH | 0.8299 | 31.93*** |
| γ杠杆 | -0.0359 | -0.48 |
0.942
持续性12天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9549 | 4.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1300 | 3.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8299 | 31.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0359 | -0.48 |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析