南非市场指数波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
84.61%
decreased by 1.00%
1周
82.68%
decreased by 2.93%
1个月
77.07%
decreased by 8.54%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年2月1日 至 2026年10月15日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9564 | 4.43*** |
| αARCH | 0.1291 | 3.24*** |
| βGARCH | 0.8298 | 32.41*** |
| γ杠杆 | -0.0327 | -0.44 |
0.942
持续性12天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9564 | 4.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1291 | 3.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8298 | 32.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0327 | -0.44 |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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