V-Lab
南非市场指数波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
78.62%
increased by 3.52%
1周
83.27%
increased by 8.17%
1个月
91.82%
increased by 16.72%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年2月1日 至 2026年9月23日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.1511 | 4.43*** |
| βGARCH | 0.7537 | 17.18*** |
| γ杠杆 | -0.0514 | -1.01 |
| λ₁τ截距 | 0.0460 | 1.20 |
| λ₂预测调整 | 0.0128 | 2.08** |
| λ₃τ持续性 | 0.9849 | 142.17*** |
0.879
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1511 | 4.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7537 | 17.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0514 | -1.01 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0460 | 1.20 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0128 | 2.08** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9849 | 142.17*** |
持续性:
0.879
半衰期:
5天
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