V-Lab
南非市场指数波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
76.74%
decreased by 1.50%
1周
82.01%
increased by 3.77%
1个月
91.91%
increased by 13.67%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2007年2月1日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.1509 | 4.42*** |
| βGARCH | 0.7533 | 17.13*** |
| γ杠杆 | -0.0513 | -1.01 |
| λ₁τ截距 | 0.0445 | 1.18 |
| λ₂预测调整 | 0.0129 | 2.10** |
| λ₃τ持续性 | 0.9849 | 144.10*** |
0.879
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1509 | 4.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7533 | 17.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0513 | -1.01 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0445 | 1.18 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0129 | 2.10** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9849 | 144.10*** |
持续性:
0.879
半衰期:
5天
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