CBOE VIX Tail Hedge IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日星期五的波动率预测

1天

9.30%

decreased by 0.68%

1周

9.46%

decreased by 0.52%

1个月

10.52%

increased by 0.54%

更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:32

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年3月31日至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加305%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大305%

参数	值	t统计量
m窗口	81
αARCH	0.0462	1.88*
βGARCH	0.8538	47.25***
γ杠杆	0.1411	5.75***
λ₁τ截距	0.0899	1.29
λ₂预测调整	0.3461	1.70*
λ₃τ持续性	0.5587	2.11**

0.971

持续性

23天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	81
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0462	1.88*
β GARCH 波动率持续性	0.8538	47.25***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1411	5.75***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0899	1.29
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.3461	1.70*
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.5587	2.11**

持续性:

0.971

半衰期:

23天

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时间范围:

新息冲击曲线

波动率预测

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