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CBOE VIX Tail Hedge IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

9.72%

decreased by 0.22%

1周

9.98%

increased by 0.04%

1个月

11.08%

increased by 1.14%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CBOE VIX Tail Hedge Index MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年3月31日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加304%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大304%
参数值t统计量
m窗口81
αARCH0.0464
1.88*
βGARCH0.8536
47.19***
γ杠杆0.1411
5.74***
λ₁τ截距0.0899
1.29
λ₂预测调整0.3466
1.70*
λ₃τ持续性0.5584
2.11**

0.971

持续性

23天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

81
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0464
1.88*
β

GARCH

波动率持续性

0.8536
47.19***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1411
5.74***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0899
1.29
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3466
1.70*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5584
2.11**

持续性:

0.971

半衰期:

23天