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V-Lab

CBOE VIX Tail Hedge Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

11.83%

decreased by 0.62%

1周

12.01%

decreased by 0.44%

1个月

12.60%

increased by 0.15%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1804	6.35
$α$	0.1090	8.51
$β$	0.8678	61.66
$γ_{1}$	0.0042	1.74

估计样本:
2006年3月31日至2026年7月2日