CBOE VIX Tail Hedge Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
11.69%
decreased by 0.62%
1周
11.82%
decreased by 0.49%
1个月
12.26%
decreased by 0.05%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0167 | 15.68 | |
| 0.1067 | 31.16 | |
| 0.8737 | 253.99 |
估计样本:
2006年3月31日至2026年7月2日
2006年3月31日至2026年7月2日
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