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V-Lab

CBOE VIX Tail Hedge Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

11.67%

decreased by 0.62%

1周

11.84%

decreased by 0.45%

1个月

12.37%

increased by 0.08%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9897	5.33
$α$	0.1089	8.25
$β$	0.8643	58.95
$γ_{1}$	-0.0200	-1.43
$γ_{2}$	0.0377	1.79
$γ_{3}$	-0.0236	-2.08

估计样本:
2006年3月31日至2026年7月2日