CBOE S&P 500 Left Tail Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
159.95%
decreased by 5.63%
1周
173.23%
increased by 7.65%
1个月
191.43%
increased by 25.85%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:31
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.8532 | 4.33 | |
| 0.2000 | 7.72 | |
| 0.6262 | 13.94 | |
| -0.3299 | -2.27 | |
| 0.4474 | 2.28 | |
| -0.3483 | -2.84 | |
| 0.4857 | 4.18 | |
| -0.3774 | -3.11 | |
| 0.2270 | 1.66 | |
| -0.1805 | -1.39 | |
| 0.1148 | 1.04 | |
| -0.0548 | -0.69 |
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日
2006年1月3日至2026年7月2日
CBOE S&P 500 Left Tail Volatility Index其他分析
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