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CBOE S&P 500 Left Tail Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
186.48%
increased by 18.06%
1周
190.82%
increased by 22.40%
1个月
204.96%
increased by 36.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2006年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.86，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天v = 3.86 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 275.5286 | 1.28 |
| αARCH | 0.1059 | 8.15*** |
| βGARCH | 0.9758 | 54.03*** |
| ν自由度 | 3.8644 | 3.51*** |
0.976
持续性28天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 275.5286 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1059 | 8.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9758 | 54.03*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.8644 | 3.51*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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