CBOE S&P 500 Left Tail Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
197.06%
decreased by 11.11%
1周
200.80%
decreased by 7.37%
1个月
213.08%
increased by 4.91%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 279.2557 | 5.05 | |
| 0.1067 | 32.61 | |
| 0.9759 | 213.96 | |
| 3.8425 | 14.22 |
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日
2006年1月3日至2026年7月2日
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