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CBOE S&P 500 Left Tail Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日 星期一的波动率预测

1天

191.70%

decreased by 7.08%

1周

194.98%

decreased by 3.80%

1个月

206.32%

increased by 7.54%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CBOE S&P 500 Left Tail Volatility Index GJR-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time
参数t统计量
ω5.000014.77
α0.097312.58
β0.8795225.41
γ0.01290.77
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日