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CBOE S&P 500 Left Tail Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
147.13%
decreased by 4.70%
1周
152.96%
increased by 1.13%
1个月
172.20%
increased by 20.37%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年1月3日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.72*** |
| αARCH | 0.0973 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.8795 | 56.41*** |
| γ杠杆 | 0.0122 | 0.18 |
0.983
持续性40天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0973 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8795 | 56.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0122 | 0.18 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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