CBOE S&P 500 Left Tail Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
230.99%
decreased by 9.28%
1周
232.49%
decreased by 7.78%
1个月
237.79%
decreased by 2.48%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.75*** |
| αARCH | 0.0979 | 3.16*** |
| βGARCH | 0.8795 | 56.53*** |
| γ杠杆 | 0.0112 | 0.17 |
0.983
持续性40天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0979 | 3.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8795 | 56.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0112 | 0.17 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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