CBOE S&P 500 Left Tail Volatility Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
192.02%
decreased by 8.67%
1周
199.62%
decreased by 1.07%
1个月
223.15%
increased by 22.46%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.3227 | 20.24 | |
| 0.3236 | 34.70 | |
| 0.9434 | 330.66 | |
| -0.0061 | -0.62 |
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日
2006年1月3日至2026年7月2日
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