CDX/CBOE NA High Yield 1-Month Volatility Index (BP Volatility)指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
86.58%
decreased by 3.02%
1周
89.15%
decreased by 0.45%
1个月
96.08%
increased by 6.48%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:37
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.2812 | 12.25 | |
| 0.1195 | 13.38 | |
| 0.9263 | 186.71 | |
| 0.1172 | 15.81 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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