CDX/CBOE NA High Yield 1-Month Volatility Index (BP Volatility)曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
95.27%
decreased by 0.36%
1周
100.60%
increased by 4.97%
1个月
108.63%
increased by 13.00%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:37
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7569 | 12.37 | |
| 0.0877 | 4.78 | |
| 0.7530 | 15.50 | |
| -0.0041 | -1.36 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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