CDX/CBOE NA High Yield 1-Month Volatility Index (BP Volatility)广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
86.55%
decreased by 0.67%
1周
90.80%
increased by 3.58%
1个月
98.94%
increased by 11.72%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 17.46 | |
| 0.0863 | 20.15 | |
| 0.8018 | 86.00 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日
2012年3月5日至2026年7月2日
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