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CDX/CBOE NA High Yield 1-Month Volatility Index (BP Volatility)MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年7月6日 星期一的波动率预测

1天

96.99%

decreased by 1.09%

1周

101.68%

increased by 3.60%

1个月

109.66%

increased by 11.58%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CDX/CBOE NA High Yield 1-Month Volatility Index (BP Volatility) MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time
参数t统计量
m126
α0.144328.79
β0.794570.74
γ-0.1361-12.32
λ10.57041.19
λ20.02911.70
λ30.958837.28
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日