跳转到主要内容

V-Lab

CBOE罗素2000波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

72.17%

decreased by 1.44%

1周

75.85%

increased by 2.24%

1个月

81.72%

increased by 8.11%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	71
$α$	0.1818	30.21
$β$	0.7691	84.50
$γ$	-0.1818	-21.21
$λ_{1}$	0.7191	1.03
$λ_{2}$	0.0179	1.19
$λ_{3}$	0.9582	25.76

估计样本:
2004年1月2日至2026年7月2日