V-Lab
CBOE罗素2000波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
79.72%
decreased by 2.09%
1周
84.59%
increased by 2.78%
1个月
91.70%
increased by 9.89%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8391 | 16.26*** |
| αARCH | 0.1222 | 4.57*** |
| βGARCH | 0.7131 | 13.15*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0007 | -2.69*** |
0.835
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8391 | 16.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1222 | 4.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7131 | 13.15*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0007 | -2.69*** |
持续性:
0.835
半衰期:
4天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析