V-Lab
CBOE罗素2000波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
98.27%
increased by 6.46%
1周
97.65%
increased by 5.84%
1个月
96.66%
increased by 4.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2004年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8391 | 16.23*** |
| αARCH | 0.1223 | 4.57*** |
| βGARCH | 0.7131 | 13.15*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0007 | -2.68*** |
0.835
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8391 | 16.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1223 | 4.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7131 | 13.15*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0007 | -2.68*** |
持续性:
0.835
半衰期:
4天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析