V-Lab: Kospi指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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Kospi指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月6日星期五波动率预测:98.72% (-10.92%)

更新于2026年2月6日星期五 UTC 20:57

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7012	7.06
$α$	0.1700	6.15
$β$	0.6914	15.11
$γ_{1}$	0.0138	0.25
$γ_{2}$	-0.0589	-0.62
$γ_{3}$	0.0335	0.44
$γ_{4}$	0.1029	1.56
$γ_{5}$	-0.1910	-3.23
$γ_{6}$	0.1333	2.45
$γ_{7}$	-0.0323	-0.67

估计样本:
2003年1月1日至2025年12月30日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测