V-Lab: Kospi指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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Kospi指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月19日星期五波动率预测:61.51% (-0.73%)

更新于2025年9月19日星期五 UTC 23:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6573	7.52
$α$	0.1631	5.69
$β$	0.7022	14.79
$γ_{1}$	-0.0222	-0.94
$γ_{2}$	-0.0034	-0.09
$γ_{3}$	0.0762	2.47
$γ_{4}$	-0.1033	-2.95
$γ_{5}$	0.0734	2.55

估计样本:
2003年1月1日至2025年8月14日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测