V-Lab: CBOE新兴市场ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE新兴市场ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月17日星期三波动率预测:107.39% (-8.16%)

更新于2025年12月17日星期三 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0356	6.13
$α$	0.2015	5.55
$β$	0.5875	10.78
$γ_{1}$	0.1874	1.46
$γ_{2}$	-0.2212	-1.07
$γ_{3}$	0.0691	0.34
$γ_{4}$	-0.1680	-0.75
$γ_{5}$	0.4984	1.98
$γ_{6}$	-0.8329	-2.83
$γ_{7}$	0.7259	2.75
$γ_{8}$	-0.3160	-2.11

估计样本:
2011年3月16日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测