V-Lab: CBOE新兴市场ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

CBOE新兴市场ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:127.71% (-1.46%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:31

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9781	6.63
$α$	0.1884	5.12
$β$	0.5636	9.69
$γ_{1}$	0.0971	0.28
$γ_{2}$	0.0057	0.01
$γ_{3}$	-0.1737	-0.39
$γ_{4}$	0.1047	0.29
$γ_{5}$	-0.1029	-0.24
$γ_{6}$	0.0936	0.20
$γ_{7}$	0.4485	0.93
$γ_{8}$	-1.4152	-2.52
$γ_{9}$	1.7033	3.25
$γ_{10}$	-1.0282	-3.05

估计样本:
2011年3月16日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测