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V-Lab

CBOE新兴市场ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

94.23%

decreased by 5.62%

1周

99.90%

increased by 0.05%

1个月

106.10%

increased by 6.25%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0004	6.47
$α$	0.1952	5.53
$β$	0.5725	10.39
$γ_{1}$	0.1039	0.41
$γ_{2}$	0.0084	0.02
$γ_{3}$	-0.2650	-0.70
$γ_{4}$	0.3223	1.13
$γ_{5}$	-0.4564	-1.75
$γ_{6}$	0.8973	2.55
$γ_{7}$	-1.3131	-2.93
$γ_{8}$	1.0854	2.32
$γ_{9}$	-0.5808	-1.31
$γ_{10}$	0.2944	1.02

估计样本:
2011年3月16日至2026年7月2日