V-Lab: 富时100波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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富时100波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月12日星期五波动率预测:93.13% (+26.85%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 21:13

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7903	7.07
$α$	0.1502	5.38
$β$	0.6495	12.70
$γ_{1}$	-0.0004	-0.00
$γ_{2}$	-0.0405	-0.32
$γ_{3}$	0.1145	1.39
$γ_{4}$	-0.0974	-1.24
$γ_{5}$	-0.0233	-0.25
$γ_{6}$	0.1321	1.21
$γ_{7}$	-0.2154	-2.00
$γ_{8}$	0.2682	2.89
$γ_{9}$	-0.2925	-3.34
$γ_{10}$	0.2428	3.70

估计样本:
2000年1月3日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测