V-Lab
富时100波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
100.21%
decreased by 10.23%
1周
100.76%
decreased by 9.68%
1个月
101.54%
decreased by 8.90%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:52
参数估计
2000年1月3日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8905 | 14.66*** |
| αARCH | 0.1498 | 6.29*** |
| βGARCH | 0.6668 | 15.17*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0117 | 2.91*** |
| γ2 | -0.0222 | -3.64*** |
| γ3 | 0.0143 | 4.46*** |
0.817
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8905 | 14.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1498 | 6.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6668 | 15.17*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0117 | 2.91*** |
| γ2 | -0.0222 | -3.64*** |
| γ3 | 0.0143 | 4.46*** |
持续性:
0.817
半衰期:
3天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析