V-Lab
CBOE亚马逊波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
85.19%
decreased by 0.01%
1周
104.39%
increased by 19.19%
1个月
113.34%
increased by 28.14%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1296 | 5.92*** |
| αARCH | 0.5285 | 5.11*** |
| βGARCH | 0.0138 | 0.88 |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0909 | 2.40** |
| γ2 | -0.1739 | -2.96*** |
| γ3 | 0.1145 | 2.85*** |
| γ4 | -0.0304 | -1.29 |
0.542
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1296 | 5.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5285 | 5.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0138 | 0.88 |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0909 | 2.40** |
| γ2 | -0.1739 | -2.96*** |
| γ3 | 0.1145 | 2.85*** |
| γ4 | -0.0304 | -1.29 |
持续性:
0.542
半衰期:
1天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析