V-Lab
ICE BofAML U.S. Bond Market 6 Month Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
51.42%
increased by 26.55%
1周
48.23%
increased by 23.36%
1个月
40.40%
increased by 15.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2008年2月26日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2916 | 4.68*** |
| αARCH | 0.1707 | 4.94*** |
| βGARCH | 0.7299 | 18.09*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.2271 | 2.42** |
| γ2 | -0.3656 | -2.64*** |
| γ3 | 0.2873 | 3.56*** |
| γ4 | -0.1929 | -2.49** |
| γ5 | -0.0089 | -0.11 |
| γ6 | 0.0902 | 1.59 |
0.901
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2916 | 4.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1707 | 4.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7299 | 18.09*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.2271 | 2.42** |
| γ2 | -0.3656 | -2.64*** |
| γ3 | 0.2873 | 3.56*** |
| γ4 | -0.1929 | -2.49** |
| γ5 | -0.0089 | -0.11 |
| γ6 | 0.0902 | 1.59 |
持续性:
0.901
半衰期:
7天
ICE BofAML U.S. Bond Market 6 Month Option Volatility Estimate Index其他分析
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