ICE BofAML U.S. Bond Market 6 Month Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
32.80%
decreased by 2.11%
1周
32.41%
decreased by 2.50%
1个月
31.52%
decreased by 3.39%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年2月26日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2999 | 4.64*** |
| αARCH | 0.1690 | 5.02*** |
| βGARCH | 0.7371 | 18.89*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.2251 | 2.40** |
| γ2 | -0.3630 | -2.62*** |
| γ3 | 0.2882 | 3.55*** |
| γ4 | -0.1994 | -2.57** |
| γ5 | 0.0026 | 0.03 |
| γ6 | 0.0801 | 1.38 |
0.906
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2999 | 4.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1690 | 5.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7371 | 18.89*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.2251 | 2.40** |
| γ2 | -0.3630 | -2.62*** |
| γ3 | 0.2882 | 3.55*** |
| γ4 | -0.1994 | -2.57** |
| γ5 | 0.0026 | 0.03 |
| γ6 | 0.0801 | 1.38 |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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