V-Lab
ICE BofAML U.S. Bond Market 6 Month Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
72.84%
increased by 12.31%
1周
67.45%
increased by 6.92%
1个月
53.41%
decreased by 7.12%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年2月26日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3069 | 4.64*** |
| αARCH | 0.1709 | 5.02*** |
| βGARCH | 0.7342 | 18.64*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.2269 | 2.41** |
| γ2 | -0.3657 | -2.63*** |
| γ3 | 0.2889 | 3.55*** |
| γ4 | -0.1973 | -2.53** |
| γ5 | -0.0010 | -0.01 |
| γ6 | 0.0823 | 1.43 |
0.905
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3069 | 4.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1709 | 5.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7342 | 18.64*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.2269 | 2.41** |
| γ2 | -0.3657 | -2.63*** |
| γ3 | 0.2889 | 3.55*** |
| γ4 | -0.1973 | -2.53** |
| γ5 | -0.0010 | -0.01 |
| γ6 | 0.0823 | 1.43 |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
ICE BofAML U.S. Bond Market 6 Month Option Volatility Estimate Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析