ICE BofAML U.S. Bond Market 6 Month Option Volatility Estimate IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
36.02%
decreased by 0.89%
1周
37.17%
increased by 0.26%
1个月
40.35%
increased by 3.44%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年2月26日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多280%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
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反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加280%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.2325 | 5.95*** |
| βGARCH | 0.7331 | 20.80*** |
| γ杠杆 | -0.1713 | -4.29*** |
| λ₁τ截距 | 1.5637 | 2.17** |
| λ₂预测调整 | 0.6743 | 2.45** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.880
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2325 | 5.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7331 | 20.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1713 | -4.29*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.5637 | 2.17** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6743 | 2.45** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.880
半衰期:
5天
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