ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
43.69%
increased by 0.35%
1周
45.17%
increased by 1.83%
1个月
48.89%
increased by 5.55%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年4月26日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.1618 | 4.88*** |
| βGARCH | 0.7733 | 13.18*** |
| γ杠杆 | -0.1323 | -3.85*** |
| λ₁τ截距 | 3.1548 | 1.45 |
| λ₂预测调整 | 0.5920 | 1.52 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.869
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1618 | 4.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7733 | 13.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1323 | -3.85*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 3.1548 | 1.45 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5920 | 1.52 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.869
半衰期:
5天
ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate Index其他分析
波动率指数的其他MF2-GARCH分析