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ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
76.01%
increased by 36.22%
1周
70.82%
increased by 31.03%
1个月
60.12%
increased by 20.33%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51
参数估计
1995年4月26日 至 2026年9月10日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.1634 | 4.83*** |
| βGARCH | 0.7711 | 12.93*** |
| γ杠杆 | -0.1336 | -3.84*** |
| λ₁τ截距 | 3.1554 | 1.45 |
| λ₂预测调整 | 0.5911 | 1.52 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.868
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1634 | 4.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7711 | 12.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1336 | -3.84*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 3.1554 | 1.45 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5911 | 1.52 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.868
半衰期:
5天
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