ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
48.25%
decreased by 1.01%
1周
47.90%
decreased by 1.36%
1个月
46.86%
decreased by 2.40%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年4月26日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多231%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加231%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3979 | 5.28*** |
| αARCH | 0.1423 | 3.97*** |
| βGARCH | 0.8567 | 38.23*** |
| γ杠杆 | -0.0994 | -2.10** |
0.949
持续性13天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3979 | 5.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1423 | 3.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8567 | 38.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0994 | -2.10** |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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