ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
34.70%
decreased by 0.92%
1周
35.75%
increased by 0.13%
1个月
38.64%
increased by 3.02%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 22:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.3995 | 20.95 | |
| 0.1428 | 15.69 | |
| 0.8556 | 150.53 | |
| -0.0992 | -8.30 |
估计样本:
1995年4月26日至2026年7月2日
1995年4月26日至2026年7月2日
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