V-Lab
ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
56.77%
increased by 23.31%
1周
54.30%
increased by 20.84%
1个月
47.71%
increased by 14.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
1995年4月26日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6282 | 4.58*** |
| αARCH | 0.0988 | 4.79*** |
| βGARCH | 0.8219 | 20.02*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0386 | -0.45 |
| γ2 | 0.0172 | 0.13 |
| γ3 | 0.0627 | 0.92 |
| γ4 | -0.0795 | -1.70* |
| γ5 | 0.0177 | 0.37 |
| γ6 | 0.1079 | 2.46** |
| γ7 | -0.1785 | -4.76*** |
| γ8 | 0.1273 | 4.69*** |
0.921
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6282 | 4.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0988 | 4.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8219 | 20.02*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0386 | -0.45 |
| γ2 | 0.0172 | 0.13 |
| γ3 | 0.0627 | 0.92 |
| γ4 | -0.0795 | -1.70* |
| γ5 | 0.0177 | 0.37 |
| γ6 | 0.1079 | 2.46** |
| γ7 | -0.1785 | -4.76*** |
| γ8 | 0.1273 | 4.69*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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