V-Lab: ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月10日星期五波动率预测:32.53% (-0.40%)

更新于2025年1月10日星期五 UTC 20:58

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6066	4.34
$α$	0.1008	4.33
$β$	0.8043	16.35
$γ_{1}$	-0.0666	-0.57
$γ_{2}$	0.0689	0.47
$γ_{3}$	-0.0490	-0.51
$γ_{4}$	0.1495	1.32
$γ_{5}$	-0.2026	-2.10
$γ_{6}$	0.1241	1.40
$γ_{7}$	-0.0611	-0.68
$γ_{8}$	0.1790	1.92
$γ_{9}$	-0.2845	-3.47
$γ_{10}$	0.1880	3.42

估计样本:
1995年4月26日至2024年8月30日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测

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