ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
31.07%
decreased by 0.56%
1周
31.84%
increased by 0.21%
1个月
33.65%
increased by 2.02%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 22:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.6274 | 4.56 | |
| 0.0992 | 4.73 | |
| 0.8199 | 19.62 | |
| -0.0384 | -0.45 | |
| 0.0161 | 0.13 | |
| 0.0639 | 0.93 | |
| -0.0773 | -1.64 | |
| 0.0093 | 0.19 | |
| 0.1206 | 2.79 | |
| -0.1906 | -5.16 | |
| 0.1349 | 5.05 |
估计样本:
1995年4月26日至2026年7月2日
1995年4月26日至2026年7月2日
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