V-Lab
ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
80.83%
increased by 10.36%
1周
76.16%
increased by 5.69%
1个月
63.10%
decreased by 7.37%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年4月26日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6298 | 4.54*** |
| αARCH | 0.0988 | 4.88*** |
| βGARCH | 0.8242 | 20.64*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0387 | -0.45 |
| γ2 | 0.0176 | 0.14 |
| γ3 | 0.0623 | 0.91 |
| γ4 | -0.0803 | -1.70* |
| γ5 | 0.0206 | 0.43 |
| γ6 | 0.1033 | 2.32** |
| γ7 | -0.1739 | -4.56*** |
| γ8 | 0.1243 | 4.47*** |
0.923
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6298 | 4.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0988 | 4.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8242 | 20.64*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0387 | -0.45 |
| γ2 | 0.0176 | 0.14 |
| γ3 | 0.0623 | 0.91 |
| γ4 | -0.0803 | -1.70* |
| γ5 | 0.0206 | 0.43 |
| γ6 | 0.1033 | 2.32** |
| γ7 | -0.1739 | -4.56*** |
| γ8 | 0.1243 | 4.47*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate Index其他分析
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