ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
40.27%
decreased by 1.19%
1周
39.73%
decreased by 1.73%
1个月
38.35%
decreased by 3.11%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年4月26日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6290 | 4.56*** |
| αARCH | 0.0982 | 4.88*** |
| βGARCH | 0.8249 | 20.76*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0388 | -0.46 |
| γ2 | 0.0180 | 0.14 |
| γ3 | 0.0619 | 0.90 |
| γ4 | -0.0804 | -1.71* |
| γ5 | 0.0217 | 0.46 |
| γ6 | 0.1016 | 2.29** |
| γ7 | -0.1728 | -4.53*** |
| γ8 | 0.1242 | 4.47*** |
0.923
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6290 | 4.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0982 | 4.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8249 | 20.76*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0388 | -0.46 |
| γ2 | 0.0180 | 0.14 |
| γ3 | 0.0619 | 0.90 |
| γ4 | -0.0804 | -1.71* |
| γ5 | 0.0217 | 0.46 |
| γ6 | 0.1016 | 2.29** |
| γ7 | -0.1728 | -4.53*** |
| γ8 | 0.1242 | 4.47*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析