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TLT Percentage Price Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
95.19%
decreased by 9.24%
1周
93.74%
decreased by 10.69%
1个月
90.56%
decreased by 13.87%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9622 | 7.50*** |
| αARCH | 0.1540 | 5.10*** |
| βGARCH | 0.7414 | 15.05*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0400 | -1.68* |
| γ2 | 0.0495 | 1.38 |
| γ3 | 0.0275 | 1.00 |
| γ4 | -0.0819 | -3.04*** |
| γ5 | 0.0606 | 3.11*** |
0.895
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9622 | 7.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1540 | 5.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7414 | 15.05*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0400 | -1.68* |
| γ2 | 0.0495 | 1.38 |
| γ3 | 0.0275 | 1.00 |
| γ4 | -0.0819 | -3.04*** |
| γ5 | 0.0606 | 3.11*** |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
TLT Percentage Price Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析