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TLT Percentage Price Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
101.81%
increased by 24.07%
1周
99.03%
increased by 21.29%
1个月
92.92%
increased by 15.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:31
参数估计
2004年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9601 | 7.56*** |
| αARCH | 0.1533 | 5.09*** |
| βGARCH | 0.7400 | 15.05*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0397 | -1.67* |
| γ2 | 0.0485 | 1.36 |
| γ3 | 0.0295 | 1.08 |
| γ4 | -0.0844 | -3.14*** |
| γ5 | 0.0626 | 3.21*** |
0.893
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9601 | 7.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1533 | 5.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7400 | 15.05*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0397 | -1.67* |
| γ2 | 0.0485 | 1.36 |
| γ3 | 0.0295 | 1.08 |
| γ4 | -0.0844 | -3.14*** |
| γ5 | 0.0626 | 3.21*** |
持续性:
0.893
半衰期:
6天
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