TLT Percentage Price Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
68.50%
increased by 0.12%
1周
72.09%
increased by 3.71%
1个月
79.11%
increased by 10.73%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9607 | 7.55*** |
| αARCH | 0.1544 | 5.12*** |
| βGARCH | 0.7389 | 15.02*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0399 | -1.69* |
| γ2 | 0.0495 | 1.40 |
| γ3 | 0.0273 | 1.00 |
| γ4 | -0.0823 | -3.07*** |
| γ5 | 0.0617 | 3.16*** |
0.893
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9607 | 7.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1544 | 5.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7389 | 15.02*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0399 | -1.69* |
| γ2 | 0.0495 | 1.40 |
| γ3 | 0.0273 | 1.00 |
| γ4 | -0.0823 | -3.07*** |
| γ5 | 0.0617 | 3.16*** |
持续性:
0.893
半衰期:
6天
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