V-Lab
EURO STOXX 50 Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
120.13%
increased by 25.80%
1周
118.32%
increased by 23.99%
1个月
115.65%
increased by 21.32%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 04:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7325 | 17.85*** |
| αARCH | 0.1287 | 7.16*** |
| βGARCH | 0.6905 | 19.30*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0009 | -5.79*** |
0.819
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7325 | 17.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1287 | 7.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6905 | 19.30*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0009 | -5.79*** |
持续性:
0.819
半衰期:
3天
EURO STOXX 50 Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析