V-Lab
EURO STOXX 50 Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
98.69%
decreased by 5.40%
1周
98.98%
decreased by 5.11%
1个月
99.81%
decreased by 4.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 04:30
参数估计
1999年1月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.43，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 5.43 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 41.0713 | 2.85*** |
| αARCH | 0.0854 | 6.41*** |
| βGARCH | 0.9514 | 48.54*** |
| ν自由度 | 5.4319 | 1.41 |
0.951
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 41.0713 | 2.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0854 | 6.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9514 | 48.54*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4319 | 1.41 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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