V-Lab
EURO STOXX 50 Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
103.99%
decreased by 7.51%
1周
103.79%
decreased by 7.71%
1个月
103.21%
decreased by 8.29%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 04:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月4日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.44，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 5.44 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 41.1493 | 2.86*** |
| αARCH | 0.0852 | 6.40*** |
| βGARCH | 0.9516 | 48.82*** |
| ν自由度 | 5.4440 | 1.41 |
0.952
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 41.1493 | 2.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0852 | 6.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9516 | 48.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4440 | 1.41 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
EURO STOXX 50 Volatility Index其他分析
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