EURO STOXX 50 Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
120.95%
increased by 1.30%
1周
119.33%
decreased by 0.32%
1个月
114.41%
decreased by 5.24%
更新于2026年10月27日星期二 UTC 05:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月4日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 5.46 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 41.1808 | 2.87*** |
| α得分 | 0.0852 | 6.41*** |
| β持续性 | 0.9518 | 49.13*** |
| ν自由度 | 5.4617 | 1.41 |
0.952
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 41.1808 | 2.87*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0852 | 6.41*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9518 | 49.13*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4617 | 1.41 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
EURO STOXX 50 Volatility Index其他分析
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析