V-Lab
美国CBOE黄金波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
83.60%
increased by 16.48%
1周
83.68%
increased by 16.56%
1个月
83.86%
increased by 16.74%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
2008年6月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.15，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 5.15 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 28.0790 | 3.04*** |
| αARCH | 0.1056 | 4.63*** |
| βGARCH | 0.9213 | 34.49*** |
| ν自由度 | 5.1547 | 1.31 |
0.921
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 28.0790 | 3.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1056 | 4.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9213 | 34.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.1547 | 1.31 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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