V-Lab
CBOE EFA ETF Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
208.59%
increased by 1.45%
1周
203.59%
decreased by 3.55%
1个月
188.98%
decreased by 18.16%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.83，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 3.83 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 97.3368 | 2.18** |
| αARCH | 0.1266 | 6.92*** |
| βGARCH | 0.9425 | 39.03*** |
| ν自由度 | 3.8302 | 3.22*** |
0.942
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 97.3368 | 2.18** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1266 | 6.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9425 | 39.03*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.8302 | 3.22*** |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
CBOE EFA ETF Volatility Index其他分析
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