V-Lab
CBOE亚马逊波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
118.96%
decreased by 6.31%
1周
119.98%
decreased by 5.29%
1个月
122.03%
decreased by 3.24%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.60，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 2.60 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 60.9446 | 1.00 |
| αARCH | 0.1089 | 2.91*** |
| βGARCH | 0.8870 | 7.53*** |
| ν自由度 | 2.6023 | 2.74*** |
0.887
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 60.9446 | 1.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1089 | 2.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8870 | 7.53*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6023 | 2.74*** |
持续性:
0.887
半衰期:
6天
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