印度市场指数波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
113.89%
decreased by 2.85%
1周
112.59%
decreased by 4.15%
1个月
108.31%
decreased by 8.43%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年3月3日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天v = 3.95 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 34.0640 | 1.52 |
| α得分 | 0.0682 | 5.37*** |
| β持续性 | 0.9651 | 48.53*** |
| ν自由度 | 3.9520 | 1.76* |
0.965
持续性19天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 34.0640 | 1.52 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0682 | 5.37*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9651 | 48.53*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.9520 | 1.76* |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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