V-Lab
印度市场指数波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
79.58%
decreased by 4.29%
1周
80.49%
decreased by 3.38%
1个月
83.33%
decreased by 0.54%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
2008年3月3日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天v = 3.95 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 33.7303 | 1.51 |
| αARCH | 0.0675 | 5.40*** |
| βGARCH | 0.9652 | 48.62*** |
| ν自由度 | 3.9506 | 1.75* |
0.965
持续性20天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 33.7303 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0675 | 5.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9652 | 48.62*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.9506 | 1.75* |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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