CBOE VIX Indicative Ask IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
127.77%
decreased by 25.13%
1周
126.25%
decreased by 26.65%
1个月
123.80%
decreased by 29.10%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 11:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年9月18日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 4.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 59.2320 | 4.21*** |
| α得分 | 0.1650 | 4.48*** |
| β持续性 | 0.8380 | 20.51*** |
| ν自由度 | 4.8112 | 1.74* |
0.838
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 59.2320 | 4.21*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1650 | 4.48*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8380 | 20.51*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.8112 | 1.74* |
持续性:
0.838
半衰期:
4天
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