V-Lab
CBOE VIX Indicative Ask IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
104.30%
increased by 16.72%
1周
109.42%
increased by 21.84%
1个月
117.11%
increased by 29.53%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 11:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年9月18日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.78，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 4.78 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 58.9771 | 4.18*** |
| αARCH | 0.1640 | 4.48*** |
| βGARCH | 0.8386 | 20.49*** |
| ν自由度 | 4.7803 | 1.76* |
0.839
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 58.9771 | 4.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1640 | 4.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8386 | 20.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7803 | 1.76* |
持续性:
0.839
半衰期:
4天
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