V-Lab
CBOE VIX Indicative Ask IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
146.13%
increased by 24.89%
1周
139.94%
increased by 18.70%
1个月
129.49%
increased by 8.25%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 15:13
参数估计
2009年9月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 4.77 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 59.1833 | 4.16*** |
| αARCH | 0.1649 | 4.48*** |
| βGARCH | 0.8387 | 20.41*** |
| ν自由度 | 4.7727 | 1.77* |
0.839
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 59.1833 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1649 | 4.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8387 | 20.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7727 | 1.77* |
持续性:
0.839
半衰期:
4天
CBOE VIX Indicative Ask Index其他分析
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析