跳转到主要内容

V-Lab

CBOE VIX Indicative Ask IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

98.17%

decreased by 4.42%

1周

101.26%

decreased by 1.33%

1个月

107.84%

increased by 5.25%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	5.0000	15.90
$α$	0.2169	14.44
$β$	0.7960	132.22
$γ$	-0.2169	-14.85

估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日