V-Lab
CBOE VIX Indicative Ask IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
96.05%
decreased by 3.30%
1周
103.69%
increased by 4.34%
1个月
113.37%
increased by 14.02%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 11:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年9月18日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.2933 | 6.95*** |
| βGARCH | 0.6679 | 19.53*** |
| γ杠杆 | -0.2933 | -6.22*** |
| λ₁τ截距 | 0.4015 | 0.44 |
| λ₂预测调整 | 0.0039 | 0.79 |
| λ₃τ持续性 | 0.9889 | 48.40*** |
0.815
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2933 | 6.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6679 | 19.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2933 | -6.22*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.4015 | 0.44 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0039 | 0.79 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9889 | 48.40*** |
持续性:
0.815
半衰期:
3天
CBOE VIX Indicative Ask Index其他分析
波动率指数的其他MF2-GARCH分析